正是在戴克里先统治时期，对基督徒最后也是最可怕的迫害发生了。当蛮族成为来自帝国外部的威胁时，基督徒被认为是来自帝国内部的威胁，于是成千上万的基督徒被杀害，尤其是在罗马的基督徒都被扔进了狮子口中。
圣阿格尼丝，这位基督教的主保圣女，在这场迫害中殉道的时候还只是一个13岁的小女孩。相传圣阿格尼丝出身于罗马贵族，有一个不是基督徒的罗马富人想让她嫁给自己的儿子，但是被她拒绝了，于是这个富人就去告发圣阿格尼丝是基督徒，想要害死她。本来圣阿格尼丝要被烧死，但是火怎么也点不着，于是她被带到城外斩首。
戴克里先共治皇帝马克西米的助手“恺撒”是君士坦提乌斯一世，他的儿子君士坦丁后来成为整个罗马帝国的唯一统治者，史称“君士坦丁大帝”。他长得非常英俊，而且是一个优秀的统帅。
在君士坦丁时期，曾发生了一件对基督徒来说非常神奇的事情。当时君士坦丁正在跟另一个想争夺帝位的军队统帅展开一场大战，这时候他看见天空中闪耀着巨大的十字架一样的火焰和一些字：“这是胜利的标志。”然后君士坦丁就赢得了这场战役，获胜之后，他说基督教应该成为罗马人民的宗教。