南京之游后，他应宣化巡抚吴兑之邀，去西北游历。吴兑（1525—1596），字君泽，号环洲，山阴人，本是徐渭的同学。也许在他，邀请徐渭去一趟西北只是出于友情，而实际的效果远大于此。西北边疆壮丽的自然风光、边塞将士雄迈的气概，还有边庭战场的种种军事设施，无不激发徐渭的壮志豪情。这是一次壮游，它对于徐渭诗、书、画思想境界上的提升，具有重要的意义。值得一提的是，徐渭在赴宣府途中，在北京结识了辽东总兵李成梁之子李如松。李如松骁勇善战，英气逼人，又雅好诗画，徐渭与他一见如故。徐渭画竹以赠，并题诗《写竹赠李长公歌》。他们之间的交往，为文人出身的徐渭增添了一股英雄气概。
徐渭西北归来，在家中休息了两年，这两年完成了《四声猿》，北塞的亲历亲闻，对这部剧作产生了深刻的影响。
此后，徐渭还有过北京之游。这中间，亦结识了许多朋友。有学者考证，徐渭在居京期间，可能读到了汤显祖的《问棘堂集》，感而赋诗，并托人寄去尺牍。[5]关于此事，徐渭在《与汤义仍》书中云：“某于客所读《问棘堂集》，自谓平生所未尝见，便作诗一首以道此怀，藏此久矣。顷值客有道出尊乡者，遂托以尘，兼呈鄙刻二种，用替倾盖之谈。《问棘》之外，别构必多，遇便倘能寄教耶？湘管四枝，将需洒藻。”非常遗憾的是，这两位剧坛巨擘未能见面，不过，汤显祖后来还是看到了徐渭写的《四声猿》，评价是：“《四声猿》乃词坛飞将，辄为之唱演数通，安得生致文长，自拔其舌。”[6]徐渭的《四声猿》能得到汤显祖这样高的评价，他们也算是真知音了。